🔬 Главная диагностика: Lyapunov ≈ 0. Largest Lyapunov exponent для всех 3 стран: UK +0.0000, US +0.0000, AU +0.0002. Все ≈ 0 → новостной novelty-ряд это СТОХАСТИЧЕСКИЙ ШУМ, а не детерминированный хаос (хаос дал бы λ>0). DET≈0.10 (низкая детерминированность) подтверждает. Это означает: предсказуемой нелинейной структуры в ряду нет, и RQA-фичи не должны давать сигнал.
Per-country walk-forward SR по RQA-фичам
DET
LAM
LYAP
UK→GBPUSD
−0.00
+0.16
−0.12
US→EURUSD
+0.85
+0.50
−0.33
AU→AUDUSD
−0.24
+0.51
+0.52
«Лучшая» комбинация (usnews DET) — и почему она не настоящая
usnews DET выглядит как WF SR=+0.85 со стабильным знаком (−1 ×4). НО:
1. Multiple testing: я перебрал 9 комбо (3 страны × 3 фичи) и выбрал лучшую. Bootstrap raw p=0.070, но Bonferroni p_adj=0.63 — незначимо.
2. Сломалась в 2026: 2023 SR +1.67, 2024 +0.91, 2025 +0.99, 2026 −1.93. Свежий год развалился.
3. Lag-тест чистый (baseline +0.85 выше лагов), но это не спасает от multiple-testing артефакта.
ИТОГ метода #8: NULL. Lyapunov≈0 прямо показывает что новостной ряд — шум, не хаос, поэтому recurrence/chaos-анализ не находит торгуемой структуры. «Лучший» результат (usnews DET +0.85) = артефакт перебора 9 гипотез, разваливается на коррекции и в 2026. Это согласуется с TDA (метод #3 тоже null — топология новостей ≈ шум).
Итог по всем 6 проверенным методам: работают только Semantic Novelty (#2, pre-registered знак) и Embedding Drift UK→GBPUSD (#6, per-country WF знак, p=0.045). Тройной ансамбль champion+novelty+drift = SR +2.12. Методы основанные на геометрии/топологии/хаосе новостного ряда (#1 trajectory, #3 TDA, #8 RQA) и learned fusion (#7) — все null. Новостной ряд стохастичен; работает только заранее заданная экономическая гипотеза о знаке.